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主题:【原创】有感上海特大操作期货市场案嫌犯非法获利高达20亿 -- 大大可笑糖

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家园 【原创】有感上海特大操作期货市场案嫌犯非法获利高达20亿

我对徐翔案不感到意外。通俗一些说就是个走后门而已。任何系统都有后门,摸到门径可以进,但前提是随时可以被捉而无法抗辩。

我对高频交易比较感兴趣,这个可能是某种真的创新。好比说我一开出租的,正常每月不过万元收入。但如果我发明了秒送模式,那理论上所有的客户瞬间我就可以接单并送达。其他出租车司机完全不知道怎么回事儿,客户就都被拉光了。这种模式就不依赖后门,或者依赖一个特殊的未被设计为后门的后门。

除了后门模式,还有检修口模式。任何系统都有检修口,一旦从检修口进去,该系统的开放程度将极大地影响行动结果,是设计该系统的人无法想象的。因为他想不到有人竟然能进检修口,而且用检修口来扰动正常使用。好比你为了安全设计了全公司监控。但一旦监控被接管,你公司的安全系统将彻底崩溃。

所以我觉得该高频交易就是从后门和检修口技术的综合,结合了秒传特技,靠速度撕开监管,这是一种了不起的策略。

但毕竟他用了后门,所以失败了。如果单纯用检修口加秒传,应该可保长期的安全。

在这个案例当中,他们的高频交易淹没在大数据流里,常规都会被判断为噪波是无法分离的。但他用了后门。监管部门从后门入手发现了检修孔,进而发现了植入的木马机,然后再分离数据流就把他的老底揭穿了。假设他当初是从证监会软件或硬件供应商那里入手,直接用检修口模式的话,那几乎不能侦破。也因此国家会禁止在要害部门使用微软操作系统,禁止谷歌进入中国。强推百度、微信、支付宝。主要的目的是要掌握检修口和后门。尤其是检修口。

我相信百度、微信、支付宝以备中国政府安放了检修口和后门,所以以上三家公司可保永昌。谁掌握了检修口和后门,谁是王。

再举一个特别的例子:谷歌被人揭发可能会决定美国大选结果。美国的辆党政治决定了大家的竞争力差不多,输赢在伯仲间,这本是好事情。但一旦被谷歌用检修口技术左右,那就是想让谁当谁就当了。

如果两党输赢差在5%左右,而大部分人对于两党的判断依赖于谷歌搜索的话,谷歌的搜索策略可以有意识地将某个候选人的优势信息上推作弊,他并没有造假哦,所有数据均是真的,但频度可以通过程序无痕调节。那样的话,从这个检修口入手,你懂得。

我们所处的世界,处处都是检修口。将来汽车智能化了,你上车车就自动开了,然后你在车上办公打游戏泡妞,数据哗哗地制造出来,大量的检修口都有所截流和分析,令人不寒而栗。

我有时候看看公司里的监控探头发自内心地笑笑,如果那个探头真有人在监控的话,他应该能够读懂我的笑意。

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家园 只是被抓,案情还没有公布,你怎么知道是走后门呢?

只是被抓,案情还没有公布,你怎么知道是走后门呢?

家园 这种没后台的,赚钱多了就被盯上
家园 在趣味社区忙了半个小时

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请继续分析

巨震撼!

家园 习夫人第一次访美时还带着苹果手机拍像, 中国糊涂着呢
家园 天下武功,唯快不破
家园 不妨普及一条定律

中国从科举普及后,文官政府从下到上都是聪明人的天下。

在这种大环境下,就有一条定律:

你能想到的,人家上面早就想到了,还用得着你来提醒!

军坛的老刀也有一句话:

如果你现在才想到,怕是早就死了!

家园 举一个软件工程上的具体的检修口列子
家园 我并不想多评论徐翔。不过也做些背景介绍以免误会吧。

其实我的主要侧重点是另外一个案子。先援引官方消息:

徐翔案:

因涉嫌操纵股价、内幕交易,泽熙投资管理有限公司总经理徐翔,于11月1日被警方控制。

一位知情的机构投资者透露,徐翔属于踏实勤奋的人,喜欢打听消息,包括向证监会工作人员打探消息,股灾之后政府开始部署救市,他更加频繁地拜访证监会工作人员,一探政策走向。

据泽熙内部人士向《棱镜》透露,2015年初开始,徐翔将主要的办公地点,从上海移至北京,周一到周五徐翔在北京办公,周末回上海与家人相聚。有趣的是,徐翔从不乘坐飞机,每次总是一个人坐高铁往来京沪。

大型券商机构销售负责人也证实,徐翔今年年初将日常办公地点从上海移至北京。对于徐翔迁移办公地点的原因,他猜测,或许是徐翔为了更为通畅地接近一手信息以及非金融资源。

上述机构投资者对腾讯财经表示,徐翔搬到北京,拜访证监会工作人员比较方便是一大因素。

高燕案:

办案民警介绍,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

目前,案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度,尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。

据了解,针对证券期货领域犯罪出现的一些新特点、新动向,上海市公安局已在经侦总队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,保护广大投资者合法权益。

家园 可以看到两案的不同之处

高燕案是比较明显的高科技大数据犯罪,如果不是因为后门被发现,几乎不太可能露馅。

而徐翔就是典型的“走后门”特色。尤其是他每次单独高铁往返,更是明显的单线特务职业风范。

后面我再尽我所知展开些。

家园 酸了
家园 小心, 不要在网上, 邮件中谈论专业技术太深

马航 370 是不是高科技犯罪?

家园 这哪里是快啊,这是违法。实质上相当于快手神偷。

重点在偷。虽然快也是其特色。可若不是偷别人的,只拿自己应得那份再快又能有多大区别。

家园 案子这样查不过是为了安慰大众。

投机市场是有两个方向的,尤其是期货市场,场子是我党开的,现在人家赌客在里面赢了钱,唯一的可抓的把柄是说内外勾结老外没有用真实身份开户交易,至于高频交易,只不过用了软件量化自动下单平仓,很多投资公司为了下单平仓快一点,都把服务器托管在上海交易所。楼主的说法好像人家用黑客手段入侵了交易所核心服务器,这个说法有点神乎其神了。

家园 楼主你把简单的东西神秘化了

新闻报道里已经给了一些情节描述

伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,

没什么检修口模式,就是关联账户间的自买自卖来操纵价格。高频程序化只是技术手段,保证自买自卖的成功率。这种自买自卖制造出来的价格波动会误导其他交易者,从而获利。

在美国别说自买自卖这种直接决定价格的操作,就算是故意下单然后再成交前撤单也是违规行为(spoofing),因为只有你知道那部分单子是假的,是故意误导其他交易者的。现在国内好像在限制程序化交易的撤单数?应该是在搞spoofing的人很多。

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