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主题:【翻译】概率随机及编程 (一) -- 东方射日

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  • 家园 【翻译】概率随机及编程 (一)

    十月底被公司裁员,还算幸运吧,十一月中就拿到一个offer,谁说是contract的,但毕竟是有工作了,而且公司还是一个巨型的软件公司,应该对以后找工作有帮助吧。不过俗话说“骑驴找马”,这不,就继续找看看有没有permanent的职位,同时多找一些算法题做做,题海题海,说实在,还是题海最管用。

    这不,找到一个好网站:Topcoder.com,上面有大量的算法的编程题,同时还有一些很不错的文章,推荐给大家看看。同时想自不量力,翻译一些文章给不喜欢(本人就是一个)看英文的人参考参考。对你有帮助呢,那就算我为大家在经济危机中多一条生路做一点自己的微薄贡献(当然鲜花是一定欢迎的)。如果有错误或不妥呢,也请高手不吝赐教,鲜花是一定会有的。

    原文的链接在外链出处。看了一下,好像没有提到这些文章的版权问题,就先自作主张认为没有关系吧,如果大家发现有版权问题就请尽快来消息告知。

    不过里面的很多例题都是有版权的,我们只能大致描述一下,具体的内容还是请大家注册一个帐号到上面去看吧。相信我,如果你是软件工程师,而且对算法感兴趣,这一定是值得的。

    翻译中才发现翻译的困难,有的明明看起来很好理解的,用中文表达的话,还真就有点绕口。雅是不敢求的,不过翻完后,自己又都读了一篇,应该理解是不会有太大的困难吧,只希望“信”上不要有太大的差距。

    在上述链接中有很多文章,我不敢保证有时间都翻译出来,有一篇算一篇吧。希望有人也愿意翻译其他一些文章。好吧,就随机地从这篇文章开始吧:

    http://www.topcoder.com/tc?module=Static&d1=tutorials&d2=probabilities

    概率随机及编程

    作者:supernova

    前言

    有种说法,生活是概率的学校。概率论让我们的每一天都生活在风险评估中。假设有一个考试,总共有20门可能要考科目,而你只有时间准备其中15门。那么考了两门你都准备过了的科目的可能性是多少?这是我们生活的世界会带给你的一个简单的问题。生活是一个非常复杂的事件链,其中几乎每件事都可以想象成一定的概率。

    赌博已经是我们生活的一部分,这其中显而易见牵涉到了概率。虽然赌博的历史可以追溯到史前时代,但是直到17世纪,随着近代数学基础的建立,才开始被研究。这始于一个Chevalier de M(一个经常通过赌博增加财富的贵族)向Blaise Pascal提出的一个简单问题:扔24轮骰子是否可以得到两个6点?

    一些编程问题是由现实问题引申来的,通常我们会描述一些状态,并解释一些运行的规则。但你会发现如果这是一个概率相关的问题时,解决的方法就并不那么显而易见。这可能是因为在编程学习、竞赛中,概率经常被忽视而没有作为主要的研究点和考察点。

    在采用一些必要的算法解决这类问题前,你必须有一些数学的准备知识。下一章将介绍概率的基本原理。如果你已经在这方面有点经验的话,也许你可以跳到下一章:概率计算。在那以后我们会对随机算法进行简单的讨论,随后列出了一些练习的题目。这最后一章也许是最重要的:练习!关键就是多练习。

    基础

    解决概率问题很像是在做实验,输出就是一个实验的结果,这包含其他一些不确定的因素。对于一个概率实验所有可能的输出,我们称为采样空间。每种可能的结果在采样空间中占且仅占据一个单位,通常用符号S代表。让我们考察如下实验:

    扔骰子一次:

    采样空间 S={1,2,3,4,5,6}

    抛两个硬币:

    采样空间 S=({正,正},{正,反},{反,正},{反,反})

    我们定义我们实验一次为一个事件。这样,一个事件就是采样空间S的一个子集。如果我们用E来代表一个事件,那么有E S。如果一个事件仅包含一次采样空间的结果收集,那么我们称为简单事件。对超过一个结果的收集,我们称为复合事件。

    事实上我们通常仅对某一特定事件的概率感兴趣,记为P(E)。我们定义P(E)是0到1间的一个实数。0表示这是不可能的事件,而1则表示确定事件。

    我们前面说过任何一种结果都是采样空间中的一个单位,那么我们可以有如下公式:

    P(E) = |E| / |S|

    一种事件发生的概率是该类事件(特定结果发生)的次数除以各种可能事件(各种结果发生)的总次数。要理清事件之间的关系,我们可以应用集合的知识。例如考察扔骰子的实验,我们前面说到这实验的采样空间 S={1,2,3,4,5,6}

    现在我们考察如下事件:

    事件 A = '点数 > 3' = {4, 5, 6}

    事件 B = '点数为奇数' = {1, 3, 5}

    事件 C = '点数为7' =

    A∪B ='点数大于3或为奇数' = {1, 3, 4, 5, 6}

    A∩B ='点数大于3或为奇数' = {5}

    A' = '事件A没有发生' = {1, 2, 3}

    那么我们有:

    P(A∪B) = 5/6

    P(A∩B) = 1/6

    P(A') = 1 - P(A) = 1 - 1/2 = 1/2

    P(C) = 0

    解决概率问题的第一步是定出采样空间,然后你就需要确定期望结果的数目。这就是传统的解决办法,但是具体的解决方法是多种多样的。例如在”Quiz Show”(例题都是有版权的,请自己登录网站看)问题中,解决的关键是考虑所有的可能性,这数目并不多。通过简单的分析,我们可以定义一下样本空间

    S = { (wager 1 is wrong, wager 2 is wrong, you are wrong),

    (wager 1 is wrong, wager 2 is wrong, you are right),

    (wager 1 is wrong, wager 2 is right, you are wrong),

    (wager 1 is wrong, wager 2 is right, you are right),

    (wager 1 is right, wager 2 is wrong, you are wrong),

    (wager 1 is right, wager 2 is wrong, you are right),

    (wager 1 is right, wager 2 is right, you are wrong),

    (wager 1 is right, wager 2 is right, you are right) }

    该问题要求你找到你最有可能获胜的下注额,为了计算一定下注额的获胜概率,我们可以分别计算8种情况下各人的最后得分。以下程序可以进行这个计算:

    int wager (vector scores, int wager1, int wager2)

    {

    int best, bet, odds, wage, I, J, K;

    best = 0; bet = -1;

    for (wage = 0; wage ≤ scores[0]; wage++)

    {

    odds = 0;

    // in 'odds' we keep the number of favorable outcomes

    for (I = -1; I ≤ 1; I += 2)

    for (J = -1; J ≤ 1; J += 2)

    for (K = -1; K ≤ 1; K += 2)

    if ( scores[0] + I * wage > scores[1] + J * wager1

    && scores[0] + I * wage > scores[2] + K * wager2) { odds++; }

    if (odds > best) { bet = wage ; best = odds; }

    // a better wager has been found

    }

    return bet;

    }

    另外一个很好的例子是“Pipe Cuts” 。这也可以用类似的方法解决。对这类只有有限可能(且数目不是太大)的情况,我们可以利用这种穷举法计算。

    对于一系列独立事件:E1,E2......EN,有两个经常会提到的问题(应该你们也已经遇见过):

    一:所有事件发生的概率是多少?

    二:至少一事件发生的概率是多少?

    要回答第一个问题,我们可以先考虑第一事件E1发生的概率,如果E1不发生,上述一将永远不会满足。那么我们可以确定必须有E1以P(E1)的概率发生了——即有P(E1)的可能性——我们才需要继续检查下一事件(E2)。而E2发生的概率是P(E2),接着我们就可以重复这一步骤。正如我们上面说到概率是用0到1间的实数定义的,那么显然我们可以用以下公式计算所有事件发生的概率:

    P(all events) = P(E1) * P(E2) * …... * P(EN)

    对于第二个问题,更容易的方法是计算任一事件都不发生的概率。(也就是说有反事件发生的概率)我们可以有:

    P(at least one event) = 1 - P(E1') *P(E2`)*......* P(EN')

    这两个公式非常重要,请在继续下一章前理解他们。

    关键词(Tags): #算法#随机#概率#编程元宝推荐:爱莲,

    本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 这样的算法很难解决很多实际的问题

      对于系统来说。彼此的要素本身不是相互独立的。

      很多时候他们之间会产生互相的影响。如果通过

      研究要素的性质来还原系统往往得不到正确的认识。用这样的结果去决断往往会得到和目标不一致

      的结果。本身系统就会体现一些自有的特性。我觉得以现在的数学水平去衡量非线性的影响是很困难

      的事。而且更为头痛的是只有人观察到某些结果时

      才会去思考产生的要素,而这些要素往往是在很长

      时间之前就发了作用。这就是很多时候在危机发生

      以前人们毫无知觉的缘由。有的时候一个干预的要素会产生一系列的结果。如果单独考量这些结果作为变量输出研究也是无法对系统产生正确认知的。

      而影响这些结果的要素可能更被间接的影响所支配。比如国家之间重要的双边关系往往会被其他国家之间的关系所支配影响。要命的是一个主观的

      输入会产生一系列和期待输出不相符的结果。但

      并不是意味着改变没有意思而是需要有连续的影响。这本对数学方法的引入就提出了挑战。这一点

      在生物学研究上也有所体现。大自然的复杂超出了

      我们的常识。我们的认知还出于比较低的阶段。

    • 家园 topcoder is good

      当时找工作的时候多亏它了

      读书的时候只为了凑结果,程序写得一塌糊涂。结果要面试了,把那个std lib得tutorial打印下来,飞机上扫了几眼,结果面世的时候大部分相关的编程问题都能应付。

    • 家园 谢谢:

      作者意外获得【西西河通宝】一枚

      推荐成功!

    • 家园 花楼主

      真是好贴

    • 家园 向您请教个问题

      多元线性回归是否要求假定样本服从正态分布?一元线性回归是否也有这样的要求?

      比如,我有一批样本值y,与两组指数x1,x2(二者是独立的指数)都有极显著的正相关(r>0.6),我想建模,到底是与x1、x2分别一元线性回归呢?还是与x1、x2多元线性回归?

      无论哪一种回归建模,是否需要样本服从正态分布呢?

      谢谢!

      • 家园 讨论

        我的一点理解

        在一元线性回归和多元线性回归中,通常都要求回归后的残差服从正态分布,与原始数据的分布关系没有那么紧密。

        也就是说,你有一个数据,都可以做一元线性回归和多元线性回归。做完回归后,检查残差。如果残差服从正态分布,就没问题。

        另外,广义来讲,线性回归是针对参数的线性。如果方程是Y=sum_a_i*X_i,a_i是参数,那么线性回归是对a_i的线性,X_i可以是原始独立变量的任意组合。

        • 讨论
          家园 一点浅见

          一般情况下,如果样本比较大,不需要残差服从正态分布。只需要残差没有序列相关和异方差,就可以保证估计值的渐进正态分布了。

          如果残差有序列相关和异方差,则一般用Newey-West方法来估计方差协方差矩阵。

          • 家园 可以用GMM来处理

            stata journal中有一个文献:

            Instrumental variables and GMM: Estimation and Testing。 

            Christopher F. Baum, Boston College

            Mark E. Schaffer, Heriot–Watt University

            Steven Stillman, New Zealand Department of Labour

          • 家园 大概有这个印象,不是很确定

            自己也复习一下,百度的结果 http://zhidao.baidu.com/question/80037761.html

            1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量;

            2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差;

            3、随机误差项彼此不相关;

            4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;

            5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵;

            6、随机误差项服从正态分布。

            听说有不少人做残差的分析研究

        • 讨论
          家园 谢谢!

          感谢您的回答!

      • 家园 回答

        回归模型与数据分布都是用来解释数据的,具体是否用回归模型还是分布取决于哪一个能够更解释数据本身,至于是否服从正态分布,完全不相干,因为还有很多别的分布可以服从或者没有什么分布可以服从。

        并没有特定的假设要求数据服从正态分布,倒是很多经济学上的模型喜欢用正态分布做假设,无它,仅仅简化问题而已(正态分布数据易于解释)。

        具有相关性的两列数组,分别模型与多元模型都可以,但仍取决于你的目的和模型的效率。唯一区别,一元假设INDEPENDENCY,多元要考虑X1*X2的效果。初步倾向于多元。

        • 回答
          家园 先送朵多花

          有段时间没上网了,先给你的答复送朵花

          统计其实是算法中一个重大分支,也有大量的职位要求熟悉这类算法,例如data mining之类的。

          其实我对这个分支几乎是各菜鸟,若水的问题正点到我的弱点,多谢老兄回答,替我藏拙了。

        • 回答
          家园 谢谢!

          送花!

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