主题：【原创】说说我的交易学习过程 -- ustcome

河里的牛义革专门发过系列帖子，根据均线来设置交易系统的程序和验证结果。你可以去搜一下，相信会对你有帮助。

牛义革的文章我看过，的确是很好的思路，实际上我现在看的Money Management and Mechanical Trading System就是谈机械交易系统的，包括如何构建以及如何评估。但是实际上交易方法本身的构成就比较复杂。

打个比方说，现在我的工具箱里的工具包括两种：indicator driven的和Price-action driven的。当然，从本质上说，它们都是由价格的变化构成。我自己设定的入场规则虽然不是特别复杂，但是总是要综合考虑指标和价格的表现。虽然我懂C++，但是却很难用程序编写出完全符合我理念的系统。目前我自己采取的是一个笨方法，就是手动回溯历史数据。我是从2009年开始，仅仅从技术分析角度来分析我的交易工具箱的表现，从而调整参数。

不过在外汇交易里，因为MT4语言的强大，我会经常编写EA并在MT4平台上回溯。此外，还推荐一个工具，适用于不懂MT4编程的交易者。免费软件Forex Strategy Builder，可以根据自己的交易理念用这个软件作出能在MT4平台上测试的EA。

http://forexsb.com/wiki/start

外汇交易数据的下载可以从这个网址得到：http://www.forextester.com/data/datasources.html

忘了哪里看来的 那作者是大学教师 辞职用了近10年时间做历史回朔包括mt4最后 屡败屡战 最后换用trandestation（好像拼错了）做按tick数据的历史回朔后发现mt4的历史测试太粗燥了。mt5可能改了吧不知道。

日线一下级别的K线有陷阱，这种表示方法本质上有自己的缺陷，按K线表示价格应该有个隐含的假设，但我想不清楚看不到到底是什么。不过偶然碰到另外的方法，人家把事实摆在我面前，没法不承认，前面在K线上做历史的时间都浪费了。想要原始信息不丢失就得处理海量的逐笔数据，这个太困难了，所以如果明白K线到底丢失了些什么东西，能避开也是很不错的。

历史回朔就是假定能透过K线数据还原出市场，这里有问题。

所以先承认自己的认识是歪曲的，明白各种建立在K线上的指标歪曲在哪，再考虑其他的可能好点。

鱼坛有个家伙说的好“蒙对行情”

http://222.73.161.41/forum/dispbbs.asp?boardid=33&Id=85256

脑子很乱，先乱写这些。

如果想要实现复杂的交易规则，不是简单的几十上百行程序能搞定的。牛义革兄的根据均线设定进出规则，还是稍显简单机械了一点。如果能做一些改进，比如加入成交量，当前所处趋势，支撑位，阻挡位等等参数，可能效果会更好一些。这样一些参数的加入，也必然使得程序的复杂性大大增加。

我有段时间也试过用程序来实现交易系统，当时是设计了一个追涨停板的交易系统，主要的缘由是看到非常多这样的例子，就是市场上最妖的强势股连续涨停，之后回调，然后一般都有第二波拉升创新高。所以，我就设计了一个程序，来抓这种妖股的第二波。仅仅是这样的交易系统，也写了1000来行程序才实现。但是由于只能拿到日线级的历史交易数据，没有5分钟，30分钟级别的数据，所以程序模拟无法太精确。即使如此，程序验证的效率也比手动高出许多，记得我根据2004之后的历史数据，搜出来的有效记录是500多条。而且通过程序的大量验证，我也得出一个结论：你看到的未必是真实的，因为从肉眼看，这种交易系统的成功率应该相当高才对，因为我确实看到的大部分妖股都是这样。但是拿程序一跑，发现成功率并不是想象中那么的高，失败的例子非常多。当然这跟数据太不精细有关，无法进行进一步筛选。举个例子，同样是涨停，有的涨停时强势拉升一直封死的，有的是磨磨唧唧多次打开最后才涨停，有的是搞尾盘偷袭涨停的，这些不同的情况，在日线数据上无法区分。

老兄说的MT4，我没用过，有机会的话我研究研究。不过我认为做程序验证，数据的精细程度很重要，这样才能做出更复杂的交易原则。老兄给的链接非常的好，不过都是外汇交易数据，我不懂。不知道老兄知不知道哪里可以下载到A股的5分钟或者30分钟交易数据？

粗燥的正确比精细的错误好很多。

历史拟合最符合的是神经网络，那个又是个无底洞。svm稍微好点，但花不起那个精力，何况都不知道该往里放些什么。

http://hi.baidu.com/parksondow/home

tradestation的专家是台湾的 Parkson。他文章写的好，有篇著名的 《相隔一哩远的微笑》但交易就没法验证了。tradestation没玩过。

我就是用的通达信的数据导出。

飞狐有188什么网站有全年的 可以通过飞狐复制

金字塔也有也可以复制

pobo也有但不让复制要自己刷新了去读那个min文件。

不是通达信的这种txt可读的？

pobo，金字塔没听过，我去看看。捣鼓这些分钟是否真有用不好说，但是可以试试，也不增加多少工作量。比方我以前用程序编的交易系统，是要过滤掉那种涨停中间被多次打开的股，以及最后10分钟之内才涨停的股，这就必须得有分钟数据才查的出，日线数据都是个涨停，看不出来。

简单点就是每个股票分钟K线上右键复制 然后粘到txt里。

费那劲淘宝上买历史数据算了。

不过具体的网址就不放了，以避免广告嫌疑。

不过通过这段时间在交易编程上的倒腾，我回头一想，我是不是在交易的道路上走向歧路了?不要为了分析而分析。我现在感觉对于交易系统的优化有时候会产生过度优化的问题，从我做外汇交易的经历来看，在历史数据上表现好的EA不一定适用于现在。所以我现在对于交易指标的优化仅仅是做一些简单的测试，更多的还是培养自己对市场的嗅觉。

在A股市场，河里的朋友曾经也说过，行业板块轮动的周期往往是可见的。在某种程度上来说，特定行业指数和上证指数的背离有时候代表着进入这个板块的切入点。所以我现在每天做的功课更多的是类似于价值投资那一套，看财务报表，看行业分析数据，前面也说过，得益于我所在的研究所的权限，我能看到不少行业分析数据库的资料。但是里面良莠不齐，具体怎么筛选就要靠自己判断了。不过也正是因为如此，我对上半年的A股市场并不看好，自3月底开始就空仓了。

现在看来，A股市场目前的投资风险被人为提高了。在形势不明确的情况下，我应该暂时不会用过多的资金再次进入。给自己放个假，出去旅游旅游，顺便去考察考察我关心的几个企业，很想看看这些这些企业在二三级市场的表现如何。

所以我现在都是用另外的网站上下载的数据来测试。不过你说的K线陷阱我的确听说过，具体让我说我也说不出个所以然来。这从某种程度上解释了各大股票软件都把资金流向这个数据放入了收费版的原因吧。

作为散户来说，和机构相比，信息上的不对称劣势也在这里体现了。

所以不看

其实搞的懂的东西太少，攒钱么就得放弃好多，包括全明白。

编程序不过雕虫小技尔，最重要的还是提高自身的炒股水平，否则再好的程序也是空中楼阁。

不过通过编程序也对认识市场有一定的帮助，举个例子，最近1，2个月，市场处于下跌中，我有个想法是，关注那些在下跌中保持良好上升趋势的股票，然后在回调的时候介入。但是这种类型的股票同样存在补跌的风险。那么我就考虑编程序来验证一下历史数据，这个做法是否可行。这就对程序提出了更高要求，需要能够识别股票每一段的上升与下跌段，还要能够根据这些走势来识别出股票的趋势，以及股票当前处于什么样的状态。简而言之，就是如何将我们平时眼睛所看到的走势图变成计算机的数据结构和对应的逻辑。限于我的水平和时间有限，我到现在还没完全完成此程序，但是大体有了个轮廓。这里我想提一下缠论对我设计此程序的帮助。

缠论我并不算很懂，以前看过一阵子，但感觉比较费脑子，不直观，所以只看了一点点就放弃了。但是在编这部分程序时，我自身对如何将股票的走势完整的表现在程序中做了很多思考，设计了不少模型，但是都不太好。后来我忽然想起缠论里面的概念似乎跟我想要的模型挺相似的，我就又重新看了下当初看过的那些内容。看过之后，收获颇多，对缠论也有了点新的认识。我的理解是，缠论并不算缠中说禅本人完全独创的一门理论，缠论里面的东西，其实和趋势理论，波浪理论里面的概念是殊途同归的。但是缠论与这些理论的区别是，她不是以那种形象化的方式来表达她的理论，而是以严格的数学思维来建立理论基础，并推导出一整套理论。这也导致了缠论比较难懂，不如其它理论那么直观，特别是前面的概念介绍部分，很不直观。但是在弄懂了缠论里面的概念与走势图形之间的对应关系之后，缠论就比较好懂了。我觉得缠论的厉害之处在于，她将我们看到的非常形象化的，貌似无严格规律的股票走势，以严谨的数学语言表达出来，不得不说此人的确对股票走势的本质认识非常深刻，相当的聪明。

在编这个程序过程中，缠论的这种数学化的风格，可以说给了我非常大的启发。