主题：机会管理之三: 5月21日周五沪深300股指期货实战复盘 -- JACK船长
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今天1006合约走势图:
在昨天的复盘讲解中,我们阐述了怎样能够理解机会所包含的深刻含义.
机会的含义有三个, 分别是----1.极致, 2.精细, 3.多和大.
昨天我们说了前两个,极致和精细,故意留下最后一个含义放在今天说.就是因为前两天的300指数都是拉锯战的盘整行情. 而后几天的行情我们预计会有大幅度的运动战.而机会的第三个含义-- 多和大,就是理解这两种形态特征的.
第三点:多和大
多是指时间上的,大是指空间上的.
市场在多数时间里走的是横向的震荡走势,小幅度或中等幅度(小波长或中波长),价格一般在相对狭小的空间里游走.此谓多.多是你做单的日子里最常见到的.
市场在少数时间里,才会走出明确单一方向的大幅度行情(大波长),此谓大. 行情走势的时间短幅度大,如果你有所准备或准备充分,大是你做单的日子里耗时最短且获利最多的时段.
理解市场价格运动具有多和大的机会特征,就可以有意识的给自己建立两种操作模式:
1.在区间高低点之间的频繁交易模式-- 约八成时间里,在价格区间的两个极端上低买高卖,做小波长交易.
2.在价格跨越区间时的大波长赢利模式-- 约两成时间里,价格走势向某一方向突飞猛进,这时你要及时转换策略,倾力而出,尝试去捕捉价格大幅度运动的交易机会,可以使你的利润倍增.
另外多说几句,"区间”也是个相对的概念，有不同级别的“区间”。一些大的“趋势”在有人看来是趋势，但是在另外一些人看来，还是“区间”，这要根据你的战略意图和操作策略的类型来区别看待，并用不同的观察尺度.比如我们现在给出的预测模型及策略,是用于日内交易的.这类区间的极端高低点,多在100点之内.除此之外,我们还有隔日交易和中长线趋势交易的预测模型和策略,那些极端的区间最小的也有300点了.
下面说今天的1006合约行情.如下图:
今天的期货走势,我们在提前给出的报告中,预计价格常规波动区间是2735--2792.
晚上美国股市大跌376点,我想各位都已经想到了今天A股肯定是低开,只是低开多少的问题.
另外各位也应该早已注意到,我们的报告最后一段(一句要点：沪深300期货6月合约位于2678-3006三级空间；初步判断出现转折，还需时间确认；走势软弱。) 在近两周的报告中我们始终强调这个三级空间的箱体底部是2678点,我们预计在此空间内能够消化各种不利因素,并有可能出现大盘的转折.
同时,今天的报告中,还有一段话值得注意[策略1、关注2735多头阵地，向下突破可卖空，目标至2679、2604（借现货）一带],我们预计,如果常规波动的低点2735一带的多头防线不能阻止下跌的话,下一个有可能获得支撑的位置是2679多头防线,或更低的2604.
操作上,今天的机会不错.
1.今天1006合约低开于2702点,受美股大跌影响(主要是心理上的),直接越过了我们预计的常规波动区间的底部2735,开盘距离2735太远不适合做空,那么我们直接选择在三级空间底部,也是第一下跌目标的位置2679一带,买入做多.
同时做好不测的准备,如果有效跌破2679则止损,止损后可以反手做空,也可以不做空等待第二下跌目标2604一带买入做多.因为总体上,我们对大盘指数的看法就是这一带是底部区域.考虑寻低点买入期货,寻低点买入股票,不宜继续杀跌.
2.在9:30股票开盘后,期货与现货同步向上,上午11:00--11:25,期货1006合约收复多头阵地2735,这给我们一个明显的大盘信号,从跌60多点到两小时内就回到预计区间2735-2792的底部,今天市场开盘大跌后的康复速度也比我们预计的强很多.
所以,在区间的底部2735一带,继续买入做多(策略3、关注2735到2792区间，可在区间上缘卖空，目标为区间下缘2735；可在区间下缘买进，目标为区间上缘2792). 这算是加仓.并做好准备,一旦期货价格又回落到2735之下,不能再站上2735,则将2679一带买入的多单,和2735一带加仓的多单,全部平仓.若价格盘稳在2735之上,则继续持仓观察.
下午14:22,价格到达预计的空间顶部2792一带,剩余交易时间也不多,遂将两次买入的多单全部平仓.
我们这样边讲理论,边讲实战.同学们看了应该更容易理解吧?
周末愉快!!
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预测模型回顾:
今日基础级模式交易策略建议（揭示各种可能；趋势出现后只选一个方向操作）：
策略1、关注2735多头阵地，向下突破可卖空，目标至2679、2604（借现货）一带，止损以再涨上2735防线参照厘定，跟进保护；
策略2、关注2792空头防线，向上突破可买进，目标至2828、2938一带，止损以再跌破2792防线参照厘定，跟进保护；
策略3、关注2735到2792区间，可在区间上缘卖空，目标为区间下缘2735；可在区间下缘买进，目标为区间上缘2792；如果突破区间边缘，止损并执行策略1或2。
一句要点：沪深300期货6月合约位于2678-3006三级空间；初步判断出现转折，还需时间确认；走势软弱。
感谢船长，辛苦了，认真欣赏中~~