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主题:对中信证券进行高抛低吸的数据研究(一) -- 陈经

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家园 扩大研究数据到两年,初步对模型适用范围有了结论

对2006年底到现在2年的成交数据进行了模拟。

目前来看,我准备用的模型不怕下跌,也不怕上涨,横盘也可以,只要盘中“忽悠”多。整个10月11月模拟收益都不错。

单边下跌也不怕,比满仓要好,半仓折腾本来就亏得少。因为中信这样的股,单边下跌一般不会连着跌停,总有些反弹,模型参数再保守些,还能挣。

但是比较怕政府“救市”,连着涨停或者跳空上涨这种,这就是属于模型的本质缺陷。所以,要引入人为判断。如果某一段连着大跌弄得人心惶惶了,又有传言政府要救市了,这时不如停止操作,直接满仓。等政府救市的热情风头过去,又回到模型。

目前就是怕出平准基金。所以还是小心为上,跌得低了就停止操作,满仓装死。等发现放量滞涨,又开始操作。好在政府救市总有些风声,也一般是跌低了才动手,不是完全没谱。

另外,大把增量资金冲进来的,政府不停打压还是涨的阶段,用另外的模型收益更高。但这个为时尚早,不必急着研究。

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