主题：【原创】一个增加信托基金收益的玩法 -- 倥偬飞人

刚刚出差回来，还是挺忙，偷闲顶一下旧帖。

三个月过去，这个对aav投资的策略表现如何呢？

在下不但卖空了put，还买入了call，等于是两个战线上采用同一个方向的策略：看好aav的表现。

到目前为止，aav已经升值超过10%，不要忘了每个月还派息，三个月派息也有差不多4.5%。

put方向的盈利，由于put（8月$10)的价格从$0.85下跌到$0.25-0.35之间，对方损失超过60%。我方卖空仅仅付出利息的代价而已，这个百分比就不好算了，但是对应每个基金单位的话，相当于增加了四个月的分红。

call方向的增值也超过了50% - 也许比卖空put更好，因为后一种做法实际上要占用available margin这一资源。如果用这笔margin来买calls，绝对盈利比卖空puts高一些。

如果是买入了1000个单位的aav，卖空了put 10个contract，买进了call 10个contract, （都按照strike $10, 8月份到期），这样操作的盈利比单纯买入aav 本股相当于要多赚差不多两倍。

还是很忙，如果没空答复各位的问题，先请谅解了。