主题：爱飞期货实盘2015 -- 爱飞的阿尔飞
今日操作：减仓白糖，回补PP，加仓大豆
空单：动煤、大豆、黄金
多单：国债、白糖、淀粉、甲醇、塑料、棉花、橡胶、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜
之前的多头旗帜白糖也要倒了，剩下半条命留仓观察，新开的一堆多单特别是化工品种如果再大面积止损，那就是要面临真正的考验了。
还有特别是过节持仓完全是在搏命，你这样做法，很容易爆掉的。这不是做期货，完全是在赌博，糖做对了方向你却不设止盈，看的让人心塞，我是做超短线的，偶尔隔夜，10月15日到现在有80%的盈利，你这个账户干脆交给我帮你打理吧，俺可以提供保证金监控中心帐号密码给你查询我的实盘记录，我的资金太少了。
上Q聊
得得得
今日操作：加仓棉花、铜
空单：动煤、大豆、黄金
多单：国债、白糖、淀粉、甲醇、塑料、棉花、橡胶、菜粕、玻璃、棕榈、豆粕、铜
今天回血不少，但是能否持续很难说，很可能明天就回吐光。
需要一颗坚强的心脏
1：各策略仓位减少一半【单个品种的波动对账号影响太大】
2：加减仓也量化，彻底摆脱人肉模式
3：+止损
4：多周期，多策略对冲
趁现在还赚钱，做出一些调整，避免前面的情况再发生，相比赚钱，少亏更重要。
说的非常在理，我后续考虑考虑。目前的加减仓和止损都是量化，人肉参与的比较少。
关于回撤的问题，我的理解是这样，中长线趋势的特点决定了回撤大于短线、对冲等策略，回撤的幅度跟使用的仓位相关，轻仓就回撤小，重仓就回撤大，我的仓位很少低于50%，经常在80%以上，90%+也不奇怪，造成回撤很大。很多人为了安全起见，都是轻仓运行，我认为是很明智的做法，但是仓位轻就一定比重仓高明吗？我认为未必，该保守还是该激进，要根据策略的风险度来决定，在风险能够控制的前提下，重仓的收益肯定高于轻仓。打个比方，如果我的清盘底线是60%（40%亏损），而一个策略的最大回撤在20%左右，那么我可以以2倍的仓位运行，当然这是理想情况，历史最大回撤只是参考，实际需要打个余量。我的意思是每次开仓该开多少手，应该以风险度量为基础，而不是盲目轻仓避险。目前我是比较激进的，可能是需要做些调整，不过就我来看，前段时间的回撤仍然在策略容忍范围之内，虽然回撤让人很难受，但是理性来看要坦然接受，这就是交易的一部分。2年多来，这样的回撤我遇到过好些次了，这次的回撤始于去年国庆节，回撤幅度接近50%，高于前2年的最大回撤，但是在回撤之前的收益也高于2012,2013年，高收益对应大回撤，大回撤也基本发生在高收益之后，这符合一般规律。
相对于优化现有策略，我认为多周期多策略更重要，这是平滑资金曲线的正道，目前正在努力研究，但是还没有突破。
规避爆仓的风险
你是自营，可以不考虑曲线难看，只要赚钱就好了，从这一点说重仓不要紧，但是从风控的角度看，万一爆仓怎么办？
比如你有一个策略80%的胜率，连续2次亏损的概率是4%，而你设置的2次亏损就爆仓。从统计学角度看4%的概率很低，但万一发生了怎么办？你出局了。
我猜测你看重的是年化，只想多赚钱，期货本来就带10倍的杠杆，我建议你多考虑黑天鹅的情况。
资金利用率低，手里有钱就想进入市场搏杀，与其加仓不如加策略。
多策略做起来有难度，可以通过多周期对冲，高频，日内，隔夜，波段，趋势，我推测你的策略属于波段这一类，更短一点，更长一点都可以。
多周期好办啊，30m变成1h甚至1d的不就是多周期了吗？
剩下的套利，震荡策略也可以研发，看你对什么感兴趣了。
总体来说，你目前的策略是个正收益的策略，经过2年时间的考验是值得信赖的。回撤太大，没有后备资金是最大的问题。
按你的逻辑，大亏之后必大赚，有道理啊，你会做量化，何不量化出来呢。
假设320万本金，最低到160万又回到320万。最大回撤50%，资金增长100%。
如果这次最大回撤是25%【160万本金交易，亏损50%】，资金增长是100%【后备资金加入，240万本金】，你现在账号应该是480万。
策略其实大家都差不多，比的就是风控，资金控制。
这个市场不比谁赚得多，比谁活得久。
我目前对日内波段和高频感兴趣，尤其是高频，但是非全职的情况下确实难度挺大。你举的例子我明白，实际我大致也是这么做的，我是大约在12月中旬，资金回撤到40%多的时候加了后备资金，加到了175万，所以我把175万作为新的本金起点。
关于黑天鹅，我认为黑天鹅无法避免，否则就不叫黑天鹅了，如何在黑天鹅中生存下来，我个人认为除了分散别无他法，品种分散加策略分散（也就是多策略）。目前我做到了品种分散，下一步目标是策略分散，虽然有难度，但我希望有突破的那一天。
不过目前也未登其门
听说人肉高频能一天交易100到200个来回，实在是不知道他们怎么实现的。
另一方面国内的手续费太贵，也是一大障碍。
我当初对自己的交易速度孜孜以求就是考虑到以后高频的发展。
我估计高频需要一个胜率55%以上，日交易次数100次以上，盈亏比1.2：1的这么一个策略，但不管怎么弄，交易次数总是上不去。
很明显的该平掉你的空转向买多，你没有。我还在那个点位提醒你。
加上你其它操作， 钱亏损得太快。
所以认为你可能是在玩什么操作系统软件。
说错了， 对不起啊。
似乎他们的方法并不复杂，但是需要有“盘感”，我觉得可能是对品种波动的特性要熟悉，他们的持仓时间短的也就几秒，长的也很少超过2分钟，不停的炒，稳定性很好，可惜很难量化。
我和你操作的方法不同，所以进出的节奏也不同，很正常的。