主题：【原创】小虎纵横谈(10)虚实(下） -- 万里风中虎

另外你说已经成功作出了其他几个图，那么作600153应该很顺利。

你能贴一下你数据文件的一部分吗？还有能否把你的Gnuplot命令也贴一下。

感谢楼主这种实践精神。虎大原文是用Gaussian Kernel来估测的，但是KDE本质上并不局限于Gaussian（大家都喜欢Gaussian主要是因为它简单，以及大数定律下的保障，但是实际数据往往不满足这个要求）。刚刚看过一个计量学的文章，用的是Epanechnikov,因为它在最小方差意义上是最优的。不知道楼主可不可以用Epanechnikov来估计一下？多谢多谢

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参数变化，作者，声望:1；铢钱:0。你，乐善:1；铢钱:-1。本帖花:1

Kernel density其实就是数据平滑（smoothing）工具。你画个柱状图（histogram），PDF（Probability Density Function）看起来就差不多了。

用Kernel density平滑会好看一些，但也会有些失真。

Matlab，Mathematica，还有其它一些统计软件有内带的统计函数，直接调用统计函数就可以得出平滑后的数据。

Excel的统计插件我给你找找。 AMC technical Brief 里面有讲Excel 插件。不过建议还是用Matlab来搞，处理数据方便。

关键是窗宽如何确定。

用高斯分布也是为了简单。如果用Epanechnikov，那么就要用到专业软件了,比如SAS，matlab了。

不过确实值得继续深入研讨一下。

另外，我觉得用KDE来估分布是很粗糙的模型，应该局限性很大。但是具体还没有想清楚。还是请虎大来点播一下吧。

我用的是Gnuplot自动算出的bandwidth。

它的算法应该是根据AMISE(h)最小来计算出来的吧。

我也有用Matlab来试试的兴趣。或者使用免费的Octave来实现。

技术讨论，献花。

（1）加权均价：你用的是“每日收盘价X每日交易量”，应该是“每日成交均价*每日交易量”，其实应该就是每日成交金额。这个可能是误差来源。

（2）如果用matlab计算的话，你上File exchange上找一个kde2d.m的matlab文件，它假定kernel is assumed to be Gaussian.可以得到一个三维或者二维等值线图。但是得到的结果和虎大有些小差别，但是无原则性差别。

（3）用上面的程序得到的结果的bandwidth与虎大的结果不一样。

不会贴图。先讨论到这里，有啥心得，一起讨论。

能不能算算其它三个,尤其是LTMY和ynby000538,好象有差距啊,还挺大,不知是不是我算错了,000538我算出来有62?

同意第一点。

回头试一下第二点。

送花

plot 'C:\Users\Administrator\Desktop\600153.txt' using 1:2 smooth kdensity

数据前部分如下

close weight

6.87 0.003964592

6.77 0.004632495

6.78 0.003020066

6.65 0.00372259

6.64 0.00303693

6.51 0.003760837

6.63 0.004844106

6.5 0.004504226

6.64 0.003010022

6.66 0.004298255

6.74 0.004329624

不知道是哪里有问题了？

另外，虎大的数据里面涉及复权的数据和我们差别还是挺多的，你可以比较一下他引用的数据分析结果中min和max的数值，和我从飞狐软件中得到的极值都不一样。

短期一年内还好说，超过一年以上尤其是涉及股改的复权就很麻烦了，最后算出来的加权平均成本和虎大的结果差异很大，例如中信证券。

老虎出图后大家都兴趣十足的找相关软件，看到讨论的许多软件门槛太高，所以昨晚放狗弄到一个excel插件。插件安装方便，出图给力。不敢藏私，和大家共享。

先讲一下如何安装

1. 把插件释放在一个文件夹

2. 打开excel,找到工具－选项－调低宏的安全等级

3. 工具－插件－找到插件的文件夹－安装宏

4. excel打开手上的股市数据，选一年的时间段，选择对应的价格然后运行宏.

5. 得到图，和老虎的图以及其他软件出的图一摸一样

您好像忘了。

Thomson One Banker的数据。

另外你的数据文件第一行 “close weight”

要不删掉，要不用#注释掉。估计是这个造成Gnuplot表现不正常。