主题：【原创】谈谈时间序列的平稳性（1） -- 万里风中虎
家园 对, 如果不考虑AR,有时还出正数 所以我不说因果,只展现结果,供大家判断.
通宝推荐.
家园 旗帜鲜明的支持一下老虎。 本来是不用说的，但是要对股市的07后们说的，或者西河论坛的07后们说一下，老虎至少展示过他的两套系统，一个是政治周期论，一个是现在的这个时序周期，所以看到这篇文章就联系到操作上去的，你们有点太急了，至少我可以想到这只是老虎系统中的一部分而已，不是全部。你完全可以把这些东西看成一个启发，至少对我来说，在股市的实践中我根本没有办法去按照老虎的方法去操作。第一，没有他的宏观思路，第二，没有他的信息收集渠道，第三，老虎展示的只是部分。比如我一直不敢嘲笑电视里的股评人，因为他们在电视上说的，只能是冰山一角，九牛一毛，而他们能在业内得到一个上股评节目的机会，应该已经超越了很多人。
我知道无法将老虎的东西应用于实践，但是并不妨碍我去看他的观点。至少我可以从以后的市场走向去印证。
每个人能用的，只能是适合自己的，你自己的方法不错，不代表你就比别人高明。
对于老虎展示的这部分，如果你有兴趣，请先看，如果要讨论，请善意讨论，如果你没兴趣不想看，请远离就是。何必恶言呢。
嘻嘻，说穿了就是，深怕有人恶心到老虎不想继续，那俺们这帮送花的就觉得非常可惜了。
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 软件和数据 问个问题，老虎是用的什么软件做的时间序列的分析，收费的还是免费的，股市的数据在那里可以拿到？
家园 难得看论剑，已经花了。 家园 能推荐一本入门的书么 家园 同问啊。。。 请虎大推荐相关参考书，俺对统计得出结论还是蛮感兴趣的。。。
家园 这个可不是纯技术的， 可以说是接近于纯学术的，这下不知道可以砸死高人了。
这个帖子大家可以看好，敢来踢场子的，肯定都有两把刷子，单靠动嘴皮子扣帽子是忽悠不了人的。
家园 哈哈，股版也来普及中级计量，单位根检验 真有趣。
万里虎这篇文章的价值对我来说就是提供了一个常态下A股的仓位控制的大概点位。3100点以上为半仓以下的轻仓，1800点以下为满仓。
剔除计量上的技术问题不谈，我有几个问题：
1、对于非常态下的A股，比如06-07年的大牛市，该怎么办呢？莫非真的就该在3100多点以上就轻仓或者观望，错过到6000多点的一段大行情。
2、按照这篇文章，所选股票也该是贝塔值为1左右的股票才比较有意义，但是贝塔值为1左右的股票在A股中很少，主要集中在大盘蓝筹里面，特别地，对于贝塔值显著不为1的股票，比如长期走牛，复权价最高时1千多元的苏宁电器，又该如何？
3、还有个就是中国资金结算制度带来的A股季节性问题。老股民都有个常识，就是股市存在春季行情，也就是券商吃饭行情的问题，就算在01-05年大熊市也是如此：一般来说，A股在1月份，2月上旬前春节左右的时候是一波低点，这时股民就在该时候买入并持有到4.5月份，都会有所收益。今年不说了，已经跌破3000点，但假如明年春节左右的时候点位在3100之上，那股民是该买还是观望呢？如果是我，我还是毫不犹豫地会买入。
家园 没办法，这些东西绝对不是万能的 到了关键时候还是要靠人的因素。
有时候算得特臭美，一到市场上就忘了，头一昏就满仓了，一满仓就套牢了，结果就白算了。
炒股有点像篮球，统计数据有利于教练帮助你提高训练成绩，可是你再训练，碰上姚明奥尼尔，还是要出问题。
不过，训练的总比不练的输得少点，好歹蹦蹦分散别人的注意力一下。
呵呵，仅供参考。