主题：【原创】从邯郸钢铁600001套点利出来！ -- none空空
家园 【原创】从邯郸钢铁600001套点利出来！ 从邯郸钢铁600001套点利出来！
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星期一的时候，有个朋友让俺建议个股。
他是新手，以前从来没有买过股票，俺估计他的心理承受能力还不强，
首次出击，需要的稳健的收益，而不是承担高风险的暴利。
所以，给他推了最有把握的股票，包钢600010，并且告诉他，持有到星期五，获利10%时平仓。
选择包钢600010的逻辑是什么？580002包钢看涨期权。这个期权的最后交易日就是星期五了，之后就该行权了。
以星期一此时的杠杆比例，大约是1.6:1。
这样的肥羊品种，有很大的利益去推动正股价格，营造好的套利空间。
历史地看，同类品种，武汉钢铁，鞍山钢铁，也都在看涨期权到期前推升。实在想不出包头钢铁有什么特殊的，可以例外！ ：）
新手朋友很快给俺发短信汇报：5.18元建仓完毕！俺回信：记得星期五按时按价出货，到时候给你再推一只。
星期五一大早，俺还在睡梦中，被吵醒，新手朋友发来短信：有增量资金，需要立即荐股。
照葫芦画瓢！！！很自然地，俺再给新手朋友推荐了一只看涨期权快到期的钢铁股，邯郸钢铁600001，目标也是不超过一周，获利超过10%！
立刻收到回信，问“啥价钱买？”
帮人只好帮到底！“比集合竞价高一分！”俺倒头继续睡觉！
......
俺已经在路上了，又收到新手朋友消息，“我比前收盘6.27加1分钱下的买单”。
俺回信“晕！是让你参考集合竞价，不是让你参加集合竞价！”
“那咋办？撤单重新下？”
俺看看手机上的时间，“已经不能撤单了，你就放着吧！”
家园 【原创】完美完成！！！ 完美完成！！！
8天两个10%收益相乘！！！
家园 今天跟了点 涨了再送花，跌了也不怨您～
家园 good strategy any words on 580005? it too is in the money and will soon expire.
家园 嘿嘿！这个不可简单类比！正股的基本情况很不同哦。 鞍山，武汉，包头，邯郸等钢铁股，都属于钢铁类，PE，PB，行业环境都比较类似。
具有“可比性”。
580005对应的正股则是个典型的庄股，PE，PB都高得不成样子。
现在没有足够的理由可以推断它也能有这么的拉升。
家园 今天进了些580003，体会体会 580005再过两个礼拜看看.
家园 你跟的品种和时机都不对！ 家园 为什么？效果不错呀. 当天跳空高开后3.501进的,后来有过几次超短线的机会,不过我也没有动作.因为目的是想知道国内行权是怎么个过程,同时试一下这个套利的思路,其次震荡的幅度也没到我的加仓或获利位.
一周下来权证利润加行权利润有15%左右.除非正股开始大跌,不然账面上会很不错.
再次谢过.
580005上打算再玩一次.
抑或我数据有误?
code 580003
underlying 600001
ratio 1
striking 2.73
underlyingPrice 6.810
warrantPrice 3.702
intrinsicValue 4.080
pricePaid 3.501
profit = intrinsicValue - pricePaid
家园 正股600001果然跳空低开，行权没有 利润。相当于除权了。或者说正股的投资者不愿意为权证的投资者支付利润。
数字如下:
权证最后交易日收盘价:3.702
权证最后交易日正股收盘价:6.81
行权价:2.73
行权成本:3.702+2.73=6.432
行权后第一天开盘价:6.30
行权利润:-0.132
购买股本权证希望通过行权获利，其实和买有增配股的股票类似。行权或增配股都会导致除权。
不过在最后的几个权证交易日里权证庄家和正股庄家互相配合,诱导散户的手段还是非常值得学习和利用的.只是不要真的相信行权是套利,那只是个幌子.这点可能none空空没有特意指出.
最后我的仓位第二天在6.63关掉了。套利套成这个样子,见笑见笑.
家园 嘿嘿！体会到吧！！！ 家园 the trading interface is so damn confusing. the support person was impatient and imcompetent, i have my fingers crossed.
家园 恭喜：意外获得【西西河通宝】一枚
家园 花～～问个菜鸟问题 看涨期权和股指期货是虾米关系？
家园 【原创】试着回答一下： 看涨期权是一种权利，
假设行权比例为1，
成本为，期权价格＋行权价格
受益为，行权时正股价格－成本
如果受益为正，就可以套利。
股指期货本身就是一种商品，
不过是对未来的预期，比如你看涨开仓买
下月沪深300指数3000点合约，到下个月交割
时间为止，只有沪深300指数超过3000，你都可以
平仓，赚取差价；开仓卖反之，当然实际操作要
复杂的多，但是大概如此！