主题：【原创】程序化交易: 5月26日股指期货1106合约案例 -- JACK船长

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程序化交易其实不在程序，在数量化模型对价格点位的算法上。

昨天收盘后我们就测算好了今天（26日周四）的交易数据，按照我们的周延模式，得到如下交易指令，看下图（局部截图）。有实力的机构，可以找程序员编个小软件，就能完成全自动下单了：

如果用文字表达，对今天周四的预测报告表达是这样的（局部截图）：

今天期货1106合约实际走势如下：

今天的盈亏结果，如下图：（赢利29.4点）

今天开盘在策略3区间内:

今天开盘是3018,开盘价格位于策略3空间内，就按照原指令发出，不做任何调整。如果开盘溢出策略3空间，调整受影响的策略3指令性质，由限价指令改为到价(条件单)指令；其他指令不受影响的，照常发出；溢出方向的指令，在缓冲区(15点止损)内的，不受影响，一同照常发出，而开盘在缓冲区外时，取消受影响的指令。

我们的模型，本身具有数据反馈优化，自动选择操作方向的聪明功能，加上周延模式的设计策略，不管遇到什么样的行情，是盘整也好，是大幅度运动也好，都能应对自如。

注意，基础级机械交易执行要点：

1、价位不酌量（严格按照策略和计划中的数据执行）；

2、不循环操作（每个设计执行一次，获利或止损后，即使再出现预定的交易条件，也不再次交易该设计）；

3、止损15点宽且不跟进保护；

4、第3与第4笔交易之间（策略2）、第5与第6笔交易之间（策略1）的空间间隔均为5点；空间上、下边缘突破15点后入市新单，即保持与原单止损同步反手；

5、时间限制上，开盘不参与集合竞价；最迟入市限制为收盘前1小时，即14:15撤销除现有持仓的平仓单之外的所有指令；收盘前3分钟绝对平仓；

6、全部只以相同的规模（手数）交易。

注意今天输入指令和执行中的两个规则起了作用:

1.规则小利放弃:我们采用的缓冲区是15点范围,也就是采用15点止损，如果预期盈利的空间小于15点时，就考虑放弃这张单子。

所以----策略1空头1：这张价格2976.0到价卖出做空的单子，是没有下进去的，是因为赢利空间太小而取消。

2。 时间限制：在下午14点15分，将所有输入的单子，还没有开仓的单子，全部撤单，只留下已经开仓尚未执行平仓的单子。

所以---- 策略3多头：这张价格2991.0的限价开仓买入做多的单子在距离收盘前一小时已经撤销，否则尾盘平仓可能要赔手续费，节约了成本。很多交易者可能没有意识到交易成本过高，悄悄的吞噬了你的盈利。

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【原创】程序化交易--股指期货1006合约实战讲解 [ JACK船长 ] 于:2011-05-21

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