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主题:心情贴(跟股票无关,不喜勿入) -- 天涯路

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家园 不需要这么精确的

投资组合可以求一个最佳组合,但是只有数学上的意义。在现实中,过去的相关性和未来的相关性是不一致的,所以这个组合的意义不大。

风险定价模型,这个不适用于中国股市,中国有中国的国情……CAPM是要假设完美市场的,这个假设不成立;而且要用到高数的那部分是QUANT们的工作,不是CFA的工作。

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