主题：【原创】我的交易学习过程--幸福指数,起始点数50000 -- 初二

1.纪律性和灵活性，其实程序自动化系统交易和人的系统化交易没有区别，都是强调纪律性要求。一个成功的人工系统交易者肯定不会有纪律性方面的烦恼。当一个系统连续亏损的时候，怎么判断这种亏损是系统正常亏损----这个问题在系统交易里面我认为是无解的，有的只有你自己的失效标准和底线，我曾经有过单一的一套策略，在经历辉煌后失效长达两年而后再次辉煌。所以没有什么肯定的答案，有的只有你自己的标准和底线，这个判断标准就像你说的纪律性一样，如同止损，止损发生时不意味着市场有了实质的变化，仅仅是个纪律措施而已。你的第一个问题是我遇到很多进行实际交易不超过3年的自动系统交易者几乎必问的问题

2.第二个还是无解，有的只有你的标准。曾经尝试过最高频的自动交易记录是每两个小时交易超过300次，当然长时间来看结果并不好，资金容量极为有限。历史测试和实战是不同的，实战中交易数据的传送需要时间且中间数据会有很多的错误，这个是历史测试无法验证的，越是高频越对这方面要求高，不过你可以尝试把自己的交易服务器放到交易所所在的数据中心去。

3.实时数据库数据挖掘外加策略的智能学习，我只是知道有人和机构这样实现过，但是没实际见过，最后成功的几乎没有，当然也不排除这些信息对我绝缘了。我没有朝这个方向走因为我觉得这是不可能实现的目标，即时有人暂时实现了也会很快失效，市场不是一个交易者的市场，没有其他交易者的市场根本就不是市场。

实际上我从你的提问可以看出来，你至少潜意识里面还在追求确定性。你要知道交易不是你一个人的事情，就应该明白这种追求确定性不切实际的。

另外一个，自动交易系统和人工交易系统没有任何区别，不会有那种一劳永逸的自动交易系统，别向这个方向努力了，那是条死路，无论自动还是人工都是需要付出极大精力和时间去确保安全和稳健的，对个人来说自动系统交易付出的精力代价更为庞大，甚至是个人交易者不可承受的。

曾经我有一套历史数据上测试极为优秀的自动交易策略，在4年不到的时间里面，每天交易次数少于4次，增殖5000倍（这个策略不是基于曲线拟合的，有其内在的策略逻辑），但是结果在实战中，远远不能达到预期收益只能说略好于平平。

交易就谈到这里为止，祝你好运。