主题:1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进 -- 牛义缂
由于EMA的最优值测试结果比MA(SMA)差很多,小牛开始怀疑EMA均线的优点。于是就试着把MACD作一下改动,把其中的EMA均线全部换成MA均线。
我们把这种新方法叫做MACD',那么它的公式就变成了:
MACD'三个参数:A,B,C
MACD'中的DIF' = 收盘价的MA(A) - 收盘价的MA(B)
MACD'中的DEA' = DIF'的MA(C)
MACD'中的柱线MACD' = (DIF' - DEA') x 2
结果MACD'的最优值测试结果和MACD相比出人意料的好。
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MACD'-DIF'/DEA'交叉方法描述:
1.买入策略:MACD'的DIF'线金叉DEA'线时,第二天开盘买入。
2.卖出策略:MACD'的DIF'线死叉DEA'线时,第二天开盘卖出。
注:
1.通达信类软件中,可以通过修改/创建公式来显示MACD'。
2.通达信类软件中,需要缩小K线图至显示全部历史数据,然后再放大到观察点,软件才能正确计算MACD'。
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从上一节的测试中,我们已经知道了MACD比均线方法好。那么我们就只需要把MACD'和MACD比较就行了。
小牛用程序测试了12只股票的三个区间来对比2种方法的收益。
1.MACD-DIF/DEA交叉法(5-150/20-300/5-300)
2.MACD'-DIF'/DEA'交叉法(5-150/20-300/5-300)
首先我们对上证指数1997/12/2-2010/7/2按0.8%手续费测试的最优值如下(排名1的收益最小):
均线类型 MA1 MA2 MA3 总收益 交易次数 排名
MACD' 10 295 145 8.2166 13 2
MACD 80 275 50 7.958 10 1
每种方法36次最优值测试的平均值如下:
技术方法 平均收益 平均交易次数 平均排名
MACD'-DIF'&DEA'交叉 21.17 12.64 1.97
MACD-DIF&DEA交叉 16.27 12.64 1.03
注:
1.均线的自动步进值为5
2.通达信类软件中,可以通过修改/创建公式来显示MACD'。
3.通达信类软件中,需要缩小K线图至显示全部历史数据,然后再放大到观察点,软件才能正确计算MACD'。
4.这个测试只比较了最大收益,没有比较稳定性。
MACD'-DIF'&DEA'交叉法程序的源代码: http://www.here4news.com/article/3125195 有兴趣的自己去做更多的测试吧!
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🙂1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进
🙂你思路改换下,广义指标不好用 1 凡妮娅 字209 2010-11-08 16:21:40
🙂凡兄看到下一篇后就会明白我为什么测那个虚无飘渺的最优值了 牛义缂 字0 2010-11-09 03:47:27
🙂MACD和MACD' 的测试数据对比 牛义缂 字4416 2010-10-19 09:18:28
🙂提议你看本书" 专业交易人士技术分析(康斯坦丝·布朗)" 3 凡妮娅 字32 2010-10-24 21:53:28