主题：【原创】4月21日周三沪深300股指期货实战策略及模型 -- JACK船长
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花街都用这个数据,QFII也用这个,国内的基金公司估计也是用这个.
你说的这三个都不能用来期现套利.
原因一是它们的流动性都不够;二是每只股票在指基中的权重不公开,或者权重经常调整.
比较容易使用的方法是在股票组合和期货之间的套利,还有期货不同合约之间的套利. 套利的操作接近高频交易,首选条件需要的是充沛的流动性.
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🙂今日复盘. 5 JACK船长 字1167 2010-04-21 06:36:29
🙂花! syx317 字0 2010-04-21 04:44:41
🙂有期现套利的模型吗？ redapp 字58 2010-04-21 00:16:30
🙂现货就用中金所的官方沪深300数据.
🙂船长 pinix 字34 2010-04-21 20:42:13
🙂要看你从什么角度去考虑问题. 1 JACK船长 字86 2010-04-22 08:55:10
🙂这个支持 康桂david 字100 2010-04-24 21:56:49
🙂招行呢？似乎有资金在吸筹了，可介入了吗？ beiyang 字0 2010-04-23 01:47:16