主题：【原创】谈谈时间序列的平稳性（完） -- 万里风中虎

共:💬56 🌺420 🌵6

请教个问题

复主题

尽管我们的数据和模型是如此粗糙可怜，我们还是要勇敢地去探索规律，我们的每一个错误都会给大家带来新的知识。

我把这个过程叫科学。

虎老师太谦虚了，您这个系列对俺来说是醍醐灌顶。期待老兄能给大家多讲讲。

兄弟有一点疑问，虽然这个周期的模型检验结果是显著的，但R-squared=0.0051这么低，是不是很矛盾？不知道老兄对于变量的取舍基于什么样的考虑？

另外一点是这个trend，加上周期以后，就变得不显著了，是不是又回到以前曾有人提到的Cointegration 的问题？也就是这个趋势和政经周期是纠缠在一起的？

有趣有益，互惠互利；开阔视野，博采众长。
虚拟的网络，真实的人。天南地北客，相逢皆朋友