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主题:【原创】谈谈时间序列的平稳性(1) -- 万里风中虎

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家园 这当然是个misspecified的模型

就金融数据而言大多数数据都是这样非平稳的,不能直接建模。

如果这些简单的OLS的结果就已经是valid的了,干吗要分一二三四去讨论。不过,对于绝大多数都是非专业的读者,要慢慢地从一个最基础的甚至是错误的东西开始。

一上来就ECM,尽管可以显得很专业,没人会有兴趣了解你想说什么。如果是专业会议当然不用这样铺垫,在论坛就很必要了,因为大家都可以讨论这些简单的结果。

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