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主题:【原创】四面楚歌之美国篇 美国金融之庞氏局 -- 井底望天

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家园 我所了解巴塞尔协议的歧视

原本只有四种风险权重(0,20%,50%,100%),现在可能不止了吧

巴塞尔协议中的国别歧视

首先是国家风险问题。

旧巴塞尔协议只是重新确定了经合组织成员国的资产风险权重,但对非 OECD成员国的风险权重歧视仍未解除。这一方面造成国与国之间巨大的风险权重差距(多为100%),这种差距不仅在成员国与非成员国之间存在,而且在成员国与成员国之间也存在,致使信用分析评判中的信用标准扭曲为国别标准;另一方面则容易对银行产生误导,使其对OECD成员国的不良资产放松警惕,而对非 OECD成员国的优质资产畏葸不前,从而减少银行的潜在收益,相应扩大银行的经营风险。此外,这一规定仍然因循静态管理理念,未能用动态的观点看待成员国和非成员国的信用变化。

巴塞尔协议-反思

以上的协议中的国别歧视不知道在新的协议中有多少的改善?

另外对于商业贷款的歧视

随着金融环境的变化和金融创新的发展,以8%的资本充足率为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要,它主要反映银行信用风险的资本要求,且对风险的分类较粗。如统一规定公司贷款的风险权重为100%,对于贷款对象是AAA级的或BB级的企业,银行所需的监管资本都是贷款金额的8%。

这样的歧视其实是针对着东亚模式来的,因为东亚经济模式的特点是存款率高,银行的公司贷款高---即间接融资比重高,而西方银行则相反

我看在新的协议中,这样的对东亚金融的歧视肯定是会大量的存在的,因为国际金融的平等是要靠斗争才能争取才能得到的。

很多银行还利用1988年巴塞尔协议在表外业务风险监管方面的不足,进行了大量的表外业务创新,以减少监管资本要求。实践中暴露出来的使各国监管当局逐渐认识到,监管的目标主要是帮助银行进行风险管理,这样,巴塞尔委员会在1996年对资本协议进行了修改,将市场风险纳入到资本监管中,2004年6月又公布了将于2006年底实施的新资本协议。

----这就是说巴塞尔协议起到了反作用,实际上巴塞尔协议也是此次全球金融危机的一个重要推手,美英巴塞尔协议本来主要是针对其他国家的,对于自己国家的金融机构的风险监管则尽量放松,结果适得其反的造成了美英金融的投机盛行

对于巴塞尔协议的不公平性,中国金融界的认识更少些,更多的是出于一种对自己的不自信,而自觉的跟着巴塞尔协议的要求进行所谓的“金融创新”---不无自虐之嫌

比如说

中国银监会主席刘明康2003年7月31日致信巴塞尔银行监管委员会主席卡如纳先生,表示至少在十国集团2006年实施新巴塞尔协议的几年后,中国仍将继续执行1988年的老协议

其实此次金融危机中,中国银行业的稳健表现应该可以让中国的相关人士有着更多的自信而不是自虐了

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