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主题:【原创】从雷曼的破产谈起【6】曼哈顿工程 -- 定远麾下
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尽管知道有缺陷,业界还是很喜欢用Gaussian copula。
问题是,现在看来风险不是高斯分布,而是一种尾巴胖的多的分布。结果会误差很大。
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🙂总觉得这些金融模型在现实的复杂度面前, 草纹 字77 2008-10-22 10:01:52