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主题:第一次发帖,关于权证的初步个人研究 -- 好狗熊浪迹天涯

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家园 引申波幅

所以说,Black-Scholes公式的功能不在于为期权定价,而在于它定义了引伸波幅

我觉得这个结论正好颠倒了公式和引伸波幅之间的关系。引伸波幅是很难计算的,或者通过历史数据统计分析得到或者使用隐含波动率。

公式本身为期权提供了基本价值的评判标准,在实际运行中受到供求关系和时间因素影响,会有波动。

我认为这样才是对公式的看法。还请指正

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