主题:大量风险到底是多少,是不是比其他可选择对象的风险更大 -- 阿尔法
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还是经常用到的,其中重要就有Monte Carlo Simulation用来generate random price path of portfolio, 然后从distribution of simulated portfolio values计算portfolio VAR - value at risk (worst loss at a given confidence level)
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😜给美女姐姐献朵花 1 大黄 字20 2007-05-28 22:55:21
🙂哈哈,我与美女同行啊,花一个,恭候大作! 1 小试牛刀 字0 2007-05-28 22:45:12
🙂不知道都是什么内容,是不是随机分析方面的. 1 东东山 字37 2007-05-28 21:19:02
🙂相关的一些simulation方法
🙂有没有做MCMC的 1 龙战于野 字6 2007-06-01 12:20:41
🙂any simulation besides Monte Car 2 使用尽量中文 字176 2007-05-31 21:21:55
🙂Besides MC 2 四不像5 字155 2007-06-01 09:37:04
🙂松华德堡 阿尔法 字94 2007-06-01 12:18:14