主题：【原创】大糖帝国 -- 淮夷

初级版本中，Apstein和Axtell只设定了一种资源，糖人唯一的经济活动就是采糖，然后进行储蓄和消耗，类似于人类早期社会的打猎-采摘模式。

现在，研究者在棋盘上投入了一个新的资源：香料。

每一个单元格，既长糖，也长香料。香料分布不均，且与糖的分布不重叠。想像一下，棋盘西南和东北角仍是两座糖山，而在西北和东南角，新涌起两座香料之山（称“香山”吧）。

糖人的基本活动模式不变，增加了两个规则：

1）糖人维持生命（新陈代谢）不仅耗糖，而且消耗香料。有人“高耗糖+低耗香”，有人“低耗糖+高耗香”，这种差别是计算机随机分配，目标是模拟真实世界人群存在的不同偏好。

2）糖人彼此可以交易糖或香料。

再次按动启动键，大糖帝国II诞生了。

在这个升级版的帝国里，出现了一些更为复杂的现象。

在帝国I里，糖人如果有运气进入糖山，就不用大幅度移动了，可以占据糖山收糖，愈来愈富。

但是糖山并不盛产香料。为了维持生命，富裕糖人被迫下山，寻找外面的香料。同样道理，最初占住香山的糖人，早晚也需要离开香山去找糖。

这种上山又下山的活动造成糖人运动的路径变得更为复杂难料。不过，在混乱的交错运动演化一段时间之后，研究者看到，一些明显的固定路线开始“自组织”的显现。

尽管没有首领带路，糖人们在糖山和香山之间的穿梭，形成了类似一条古代丝绸之路的路径。

另一个现象是交易活动的出现。

糖人根据对糖和香料的不同偏好，“以货易货”，这发展出一个颇有规模的糖人市场。市场造成整个社会的财富值（以资源净余计算）获得提升，超过无贸易设定下的财富总值。

这看起来符合传统经济学对贸易创造价值的假定，亚当斯密所谓“无形之手”开始发挥资源配置上的优化作用。

但是，当Epstein和Axtell追踪糖人社会的供需曲线，他们发现了一些有趣的事情。

底下是程序的演化从T1到T4时，糖的供需曲线和成交点。

这个曲线看起来很像教科书的标准预测。但有一个现象令人意外：实际的成交点从未达到所谓供需平衡点，而且往往严重偏离。

这种市场失衡的现象在真实世界里其实有很多展现，一个形象的说法是“无形的手在颤抖”。经济学家有时用“噪音”概念去解释这种失衡，意思是自由市场仍是均衡态的，偏离价格只不过是围绕平衡点分布的噪音。

模型的启发在于失衡不一定是什么“噪音”。因为糖人的交易偏好受制于计算机随机的初始设定，理论上，这个模型不存在外在的“噪音”。这说明看似复杂的失衡或者市场波动，最终也许只是因为市场的某个简单构造创造出来的。

此话题我亦读到过一个很好的例子，跟糖人没关系，不妨在此多说几句。美国物理学家Doyne Farmer在2001年设计过一个计算机程序，模拟一个虚拟的股票市场。

他用计算机创造了一些agents，它们类似于大糖帝国的糖人，每一个agent都是一个计算机程序，在游戏中它们扮演股市投资者。

投资者分两种类型：A按固定周期买卖，这造成股价的规律性波动。B按历史走势买卖，譬如B 的一个简单策略就是：股价先降后升，则买入；股价连续下降，则卖出。

计算机给每个投资者分配一笔启动资金，交易的获利将再次投入股市，如果破产被计算机清除出局，类似于糖人饿死。

这程序本身就是一个不停进化的系统。理性预测是这样：B将发现股市存在固定模式的波动期（A所创造的），所以B调整策略可以从中套利。这样不需太久，股市将进入经济学家预测的“有效市场”状态，这意味着股价将趋向稳定值。

但是，Farmer程序的模拟出现了奇怪的结果。底下是一个模拟的效果图。

纵轴是股价，横轴是程序运行的时间期。最初， B很快发现股市的波动模式，进行套利。这种套利把市场“无效”成分挤出，股价趋向稳定。

但是，图中程序运行到大约5000期时，平静下来的股市突然进入了爆发性的波动。在没有任何外因的干扰下，这是如何出现的？

A和B的股市架构非常简单，却足以模拟出一个复杂性系统。当B演变得日益富有，并使A逐渐消亡（破产）之后，B类投资者开始渐渐演化出更复杂的策略，针对彼此的模式寻找获利。换言之，B挤出A之后，开始自相残杀了!

于是，股市的剧烈波动被“平空”制造出来，而且从此波动不休。尽管该股票的基本面毫无变化。

Farmer虚拟股市的异动和大糖帝国的市场失衡，启示也许是差不多的：许多复杂的社会经济现象，其实背后并没有复杂的成因，也许只是大量个体基于简单规则行事，从而“涌现”出这些复杂难解的结果。

马克思尝说“哲学家意在理解世界，但更重要的是改变世界。”《Butterfly Economics》这本书有一句和老马针锋相对的话：“政治家在改变世界，问题是要正确理解世界。”

更大的问题是，世界真的能被理解吗？