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主题:【原创】谈谈时间序列的平稳性(1) -- 万里风中虎

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家园 入场好入,离场难

这个世界上根本就没有能解决踏空问题(卖点)的方法,要么卖得早,踏空,要么卖得晚,回吐。市场波动的疯狂程度往往是超出人想象的,就如同一个疯子,发起疯来谁知道会做出什么来,但是不发疯,最安静是在什么时候呢?底儿好抄,顶难逃。

  举个商品的例子,在七十年代,美糖的大底儿是1.5美分一磅,包装物都比糖还贵,几年之内,涨到80美分,其实当时大家都估计也就是四十美分就可以了,中途死掉了多少空头,NB的如克罗,在两美分时抄底儿,赔个稀里哗啦,因为随后糖才见了大底1.5美分,再入场,进进出出(期货需要不停换月,中间还可能要承受很多的远期升水,这会增加多单的成本,当然,也是贴水的时候),多单拿了五年,最后也不过抛在了60美分上。能卖个绝对的好价钱是不可能完成的任务,老巴自己不也这样么,牛市里少赚那么一点儿,熊市里少赔点,可以啦。

  

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