主题：【原创】牛与熊，从科研角度看股市（一）---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波
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复 讨论几点疑点
1、
是否用Heteroskedasticity(异方差）以及Autocorrelation（自相关）来解释会比较好理解点？
说的就是ARCH, GARCH，不用术语为的是易读，即使使用术语在这里也没什么用2、
分割成几个比较小的样本（时间跨度缩短）比较好些？
后面会讲结构破裂的，实际上在卢卡斯批评的地方已经讲了一点点
3、
使用Dummy Variable
这些泡沫破裂点实际上是很有意思的，使用dummy有一些舍本逐末的感觉，做好的是我们去model之
4、APT似乎是Ross提出来的，FF说的是三要素模型
5、我说过我们用的是回报率return，return的log就是index的dlog
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🙂Tsay的那本可能写更好，惭愧，从来没有完全读完一本 千里烟波 字0 2008-06-03 17:29:54
😭【原创】牛与熊，从科研角度看股市（三）---由价格预测到风险管理 21 千里烟波 字1646 2008-05-30 22:03:43
🙂讨论几点疑点 1 岛漂 字1082 2008-07-14 04:20:26
🙂不回没人性
🙂呵呵，我是顺着看的，第二点后来发现你讲了，呵呵不好意思 岛漂 字264 2008-07-15 02:36:34
🙂回答 千里烟波 字538 2008-07-15 10:08:57
🙂呵呵，NIC这个的确很有意思 岛漂 字153 2008-07-15 16:19:55
🙂02 千里烟波 字0 2008-07-15 17:04:49