主题：【原创】牛与熊，从科研角度看股市（一）---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波

共:💬219 🌺470 新:

这个主要还是因为Chris Sims

实践检验，时间序列的预测至少不差于大模型，美联储亚特兰大似乎有个实验室就是搞这个，用的是VAR（向量自回归），也是时间序列。大名鼎鼎的RATS（时间序列分析软件）也脱胎于斯。

彼VAR不是此VAR,这个VAR(vector autoregression) 不是我们现在搞的VAR(value at risk),刚才第一秒钟都差点儿没反应过来

我读书的时候，Sims原来在明尼苏达的两个学生在Atlanta Fed,所以读了很多VAR和Money的文章都是他们和Sims合作的. 那时候Sims已经去耶鲁了，不过在Fed Atlanta也挂名。

ps, 我觉得烟波mm的帖子写的很不错。虽然只是介绍性的，这种技术上的东西白话写了不好写。肯定花了一些功夫。

有趣有益，互惠互利；开阔视野，博采众长。
虚拟的网络，真实的人。天南地北客，相逢皆朋友