主题:【原创】牛与熊,从科研角度看股市(一)---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波
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liquid risk(流动性风险?),下面几篇基本比较全面记录和论述
N. Dunbar. Inventing Money. Wiley, Chichester, 2000.
R. Lowenstein. When Genius Failed. The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. Random House, 2000.
P. Jorion. Risk management lessons from long-term capital management.Europ. Finan. Manage. 2000. (technical 的角度)
读书的时候,老师给的文献,可惜那时候只关心建模,对这方面只是扫了几眼
- 相关回复 上下关系8
🙂今天看到对萨苏的报道争论突然间想到认证会员的用处 千里烟波 字100 2008-06-03 11:51:14
😜花顶,只能出这么大力 1 风雷动 字0 2008-05-23 22:29:27
🙂写得不错,结论也很有意思。 9 鼎革 字1294 2008-05-23 13:26:32
🙂他们模型本身没有太大问题,最主要是没有充分考虑到
🙂似乎是被叶利钦给撂倒的 千里烟波 字24 2008-05-28 16:18:08
🙂这个到没注意,有没有包子啊?当时没怎么看文章, nighter 字78 2008-05-28 16:27:24
🙂再有关于long term 1 千里烟波 字240 2008-05-23 13:45:29
🙂你说得很有道理,VAR是比较合理的一个方法。花你! 1 鼎革 字0 2008-05-23 16:21:09