西西河

主题:【原创】牛与熊,从科研角度看股市(一)---从一篇小论文谈起 -- 千里烟波

共:💬219 🌺470 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 他们模型本身没有太大问题,最主要是没有充分考虑到

liquid risk(流动性风险?),下面几篇基本比较全面记录和论述

N. Dunbar. Inventing Money. Wiley, Chichester, 2000.

R. Lowenstein. When Genius Failed. The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. Random House, 2000.

P. Jorion. Risk management lessons from long-term capital management.Europ. Finan. Manage. 2000. (technical 的角度)

读书的时候,老师给的文献,可惜那时候只关心建模,对这方面只是扫了几眼

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河