主题：【原创】侃侃投资风险 -- 阿尔法
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用标准差计算风险意味着假设风险因子服从正态分布，这早在八十年代就过时了。不从资产和负债两方面（或者长短头寸）来考虑风险，基本属于对风险管理的无知。
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🙂【原创】侃侃投资风险 17 阿尔法 字1569 2007-05-24 12:39:02
🙂外行
🙂接受厚坤兄批评 2 阿尔法 字77 2008-03-17 00:18:54
🙂Lognormal? hfls 字8 2008-02-23 17:30:21
🙂对这个很有兴趣 roy7255 字28 2008-02-13 07:20:03
🙂刚在经版挖一深坑 厚坤 字0 2008-02-14 15:30:11
🙂风险怎么会没有确切定义呢？！ 1 圣雪 字134 2008-02-08 06:07:07
🙂跨年坑，花催 宁静致远 字0 2008-02-05 21:25:45