主题：【原创】虾米的股指期货模拟盘 -- kmy1810

大家看那股指期货说的嘴响，其实能交易的不过4个月份，是否有点点失望，其实不然，不要看它貌似平静，其实里头水很深的。

现在每月股指期货的最终结算日是当月的第三个周五，也就是说，IF0711合约到11月16日就要结算了，从11月19日起就没有IF 0711， 而是开始交易IF0801。前几天股市大跌，估计看空的小鱼小虾不少，卖空到4900点（沪深300）的肯定大有人在，今天这么一涨，明后两天如果没有大的回落，沪深300是到不了4900点的，就算回到4950点，哪些卖空4900点的鱼虾们，在11月16日清算平仓时，损失就是（4950－4900）x 300( 乘数) x持仓手数，就算1手，那也是15000元没了。

大家别看IF0803 和 IF0806的合约点数那么高（0806已经到了8618点），就以为小鱼小虾们对后市充满信心，其实这是因为仿真交易玩的不是真钱。如果真的股指期货出来后，期货偏离现货也这么大，那些套利的大户们还不得把嘴笑歪了。

现在的交易保证金是10％，也就是说，如果明天小虾卖1手5300点合约，需要的保证金是5300 x 300 （乘数）x 1手 x 10% = 159000元，反正不是个小数，不过如果成交了，然后明天大盘在盘中回落到5200点左右时，小虾就买1手5200平仓的话，收益是100点x300 = 30000元（未计算交易费用）。收益率将近20％，在目前大盘大幅震荡的情况下，那是相当的有机会。

这只是单纯的期货投机买卖，至于什么套期保值，现货期货套利，小虾还得慢慢琢磨。现在只是估计，由于今天大盘冲得太猛，明天震荡可能性很大，决定伺机卖空一把5300，实践实践去了